Trailing Stop คืออะไร ตั้งระยะยังไงให้ล็อกกำไรได้จริง

Trailing Stop คือคำสั่งตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่ ที่ขยับตามราคาไปในทิศทางที่ได้กำไรโดยรักษาระยะห่างคงที่ตามที่กำหนด แต่จะไม่ขยับถอยกลับเมื่อราคาย้อน จึงช่วยล็อกกำไรบางส่วนไว้ได้ระหว่างที่ปล่อยให้ออเดอร์วิ่งตามเทรนด์ต่อไป

ปัญหาคลาสสิกของนักเทรดคือออเดอร์เคยกำไรอยู่หลายสิบจุด แต่สุดท้ายราคาย้อนกลับมาจนปิดขาดทุน หรือปิดกำไรเร็วเกินไปแล้วมองราคาวิ่งต่ออีกไกล Trailing Stop ถูกออกแบบมาแก้สองปัญหานี้พร้อมกัน แต่การใช้ให้ได้ผลต้องเข้าใจทั้งวิธีตั้งระยะ จังหวะเปิดใช้งาน และข้อจำกัดทางเทคนิคของแพลตฟอร์ม บทความนี้จะอธิบายครบทุกประเด็นพร้อมตัวอย่างตัวเลข

Trailing Stop ทำงานอย่างไร

หลักการพื้นฐานคือจุดตัดขาดทุนจะเดินตามราคาที่ดีที่สุดที่เคยไปถึง สำหรับออเดอร์ Buy จุดตัดจะอยู่ต่ำกว่าราคาสูงสุดเท่ากับระยะที่ตั้งไว้ เมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ จุดตัดก็ขยับขึ้นตาม แต่เมื่อราคาย่อลง จุดตัดจะอยู่กับที่ สำหรับออเดอร์ Sell จะกลับด้านกัน คือจุดตัดอยู่เหนือราคาต่ำสุดและขยับลงตามเท่านั้น

ต่างจาก Stop Loss แบบปกติที่อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดจนกว่าจะแก้ไขเอง คำสั่งแบบเคลื่อนที่ทำหน้าที่เหมือนมีคนคอยเลื่อน Stop Loss ให้อัตโนมัติ เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะจุดตัด ออเดอร์จะถูกปิดทันทีที่ราคาตลาดขณะนั้น

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของจุดตัดขาดทุน

สมมติเปิด Buy EURUSD ที่ 1.1000 ตั้งจุดตัดแบบเคลื่อนที่ระยะ 30 pips เมื่อราคาขึ้นไป 1.1050 จุดตัดจะขยับมาอยู่ที่ 1.1020 ถ้าราคาขึ้นต่อถึง 1.1080 จุดตัดจะเลื่อนเป็น 1.1050 จากนั้นหากราคาย่อลงมาที่ 1.1050 ออเดอร์จะปิดพร้อมกำไรประมาณ 50 pips แม้ราคาจะเคยขึ้นไปสูงถึง 80 pips ก็ตาม

ตัวอย่างนี้แสดงทั้งข้อดีและข้อแลกเปลี่ยน ข้อดีคือกำไรถูกล็อกไว้ส่วนใหญ่โดยไม่ต้องเฝ้าจอ ส่วนข้อแลกเปลี่ยนคือจะไม่มีวันออกได้ที่จุดสูงสุดพอดี เพราะต้องรอให้ราคาย้อนกลับมาเท่ากับระยะที่ตั้งไว้ก่อนเสมอ

ฝั่ง Sell ก็ใช้หลักเดียวกันแต่กลับทิศ เช่นเปิด Sell ทองคำที่ 2,400 ดอลลาร์ ตั้งระยะ 15 ดอลลาร์ เมื่อราคาลงไป 2,370 จุดตัดจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ 2,385 หากราคาเด้งกลับขึ้นไปแตะ 2,385 ออเดอร์จะปิดพร้อมกำไรประมาณ 15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนหักสเปรดและค่าใช้จ่ายอื่น

เลื่อนจุดตัดมาที่ทุนก่อน แล้วค่อยตามราคา

เทคนิคที่นักเทรดหลายคนใช้ร่วมกันคือการเลื่อน Stop Loss มาที่ราคาเปิดออเดอร์ หรือ Breakeven เมื่อราคาวิ่งไปถูกทางระยะหนึ่ง เช่นเมื่อกำไรเท่ากับความเสี่ยงที่ตั้งไว้ตอนแรก จากนั้นจึงเริ่มเลื่อนจุดตัดตามราคา วิธีนี้ทำให้ออเดอร์กลายเป็นออเดอร์ที่ไม่ขาดทุนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องบีบระยะให้แคบตั้งแต่แรก

ตัวอย่างเช่น เปิด Buy ที่ 1.1000 ตั้ง Stop Loss 40 pips ที่ 1.0960 เมื่อราคาขึ้นไปถึง 1.1040 ก็เลื่อนจุดตัดมาไว้ที่ 1.1000 หลังจากนั้นจึงให้จุดตัดตามราคาห่าง 40 pips ข้อควรระวังคือการเลื่อนมาที่ทุนเร็วเกินไปในตลาดที่เหวี่ยงแรง มักทำให้ถูกเคาะออกที่ทุนก่อนราคาจะวิ่งต่อ จึงควรรอให้ราคาผ่านแนวสำคัญหรือสร้างโครงสร้างใหม่ก่อน

วิธีตั้งระยะ Trailing Stop แบบต่าง ๆ

1. ระยะคงที่เป็นจุดหรือ pips

วิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นค่าเริ่มต้นใน MT4/MT5 คือกำหนดระยะตายตัว เช่น 20 หรือ 50 pips เหมาะกับคู่เงินที่ความผันผวนค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่ข้อเสียคือไม่ปรับตามสภาพตลาด ระยะ 20 pips อาจกว้างพอในวันที่ตลาดเงียบ แต่แคบเกินไปในวันที่มีข่าวใหญ่ วิธีเลือกตัวเลขเบื้องต้นคือดูว่าราคามักย่อตัวลึกกี่ pips ก่อนไปต่อในกรอบเวลาที่เทรด แล้วตั้งระยะให้กว้างกว่านั้นเล็กน้อย รวมถึงเผื่อค่าสเปรดไว้ด้วย เพราะในบัญชีที่สเปรดกว้าง จุดตัดของออเดอร์ Sell อาจถูกเคาะจากราคา Ask ก่อนที่กราฟราคา Bid จะไปถึง

2. ระยะเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา

นิยมใช้กับหุ้นและดัชนี เช่นตั้งไว้ 5% ถ้าซื้อหุ้นที่ 100 ดอลลาร์และราคาขึ้นไป 120 ดอลลาร์ จุดตัดจะอยู่ที่ 114 ดอลลาร์ วิธีนี้ทำให้ระยะขยายตามระดับราคาโดยอัตโนมัติ

3. ระยะตาม ATR

ATR หรือ Average True Range วัดความผันผวนเฉลี่ยของราคา การตั้งระยะเป็นทวีคูณของ ATR ทำให้ระยะจุดตัดกว้างขึ้นเมื่อตลาดเหวี่ยงแรง และแคบลงเมื่อตลาดสงบ เช่นถ้า ATR ของทองคำบนกราฟ H1 อยู่ที่ 6 ดอลลาร์ และใช้ตัวคูณ 2 เท่า ระยะจะเท่ากับ 12 ดอลลาร์ วิธีนี้มักต้องใช้ EA หรือปรับเองเป็นระยะ เพราะฟังก์ชันพื้นฐานของแพลตฟอร์มรองรับเฉพาะระยะคงที่

4. ตาม Swing หรือเส้นค่าเฉลี่ย

อีกแนวทางคือเลื่อนจุดตัดตามโครงสร้างราคา เช่นไว้ใต้ Swing Low ล่าสุดในขาขึ้น หรือใช้ Moving Average อย่างเส้น EMA 20 เป็นตัวนำ เมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้นก็ออกจากออเดอร์ วิธีนี้ให้ออเดอร์มีพื้นที่หายใจตามจังหวะของตลาดจริง แต่ต้องอาศัยวินัยในการเลื่อนเองทุกครั้งที่เกิดโครงสร้างใหม่

เปรียบเทียบวิธีตั้งระยะแต่ละแบบ

วิธีตั้ง Trailing Stop ใน MT4/MT5 ทีละขั้นตอน

1. เปิดออเดอร์ตามแผน และตั้ง Stop Loss เริ่มต้นไว้ก่อนเสมอ

2. ไปที่แท็บ Trade ในหน้าต่าง Terminal หรือ Toolbox

3. คลิกขวาที่ออเดอร์ที่ต้องการ แล้วเลือกเมนู Trailing Stop

4. เลือกระยะที่แพลตฟอร์มมีให้ หรือเลือก Custom เพื่อกำหนดเป็นจำนวนจุดเอง โดยระวังว่าหน่วยเป็น points ไม่ใช่ pips

5. ตรวจสอบว่ามีระยะที่ตั้งไว้แสดงในคอลัมน์ของออเดอร์

6. เปิดโปรแกรมทิ้งไว้และให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอด หรือใช้ VPS หากต้องการให้ทำงานต่อเนื่อง

ข้อสังเกตคือใน MT4/MT5 จุดตัดจะเริ่มขยับก็ต่อเมื่อออเดอร์มีกำไรมากกว่าระยะที่ตั้งไว้แล้ว ก่อนหน้านั้น Stop Loss เดิมจะทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงไปก่อน และในคู่เงินที่ราคามีทศนิยม 5 ตำแหน่ง 10 points เท่ากับ 1 pip การตั้ง 300 points จึงเท่ากับ 30 pips

ข้อจำกัดฝั่งแพลตฟอร์มกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์

นี่คือจุดที่มือใหม่เข้าใจผิดมากที่สุด ฟังก์ชันนี้ใน MT4/MT5 ทำงานฝั่งเครื่องของผู้เทรด ไม่ได้ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ หมายความว่าถ้าปิดโปรแกรม ปิดคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตหลุด จุดตัดจะหยุดขยับทันที และค้างอยู่ที่ตำแหน่งล่าสุดในฐานะ Stop Loss ปกติ

ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าไว้แล้วปิดเครื่องเข้านอน ระหว่างคืนราคาวิ่งไปกำไร 100 pips แล้วย้อนกลับ จุดตัดจะไม่ได้ขยับตามเลย กำไรที่คาดว่าจะล็อกไว้จึงหายไป วิธีแก้คือเปิดโปรแกรมบน VPS ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนบางแพลตฟอร์มหรือบางโบรกเกอร์อาจมีระบบที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่ใช้ให้แน่ชัดก่อนพึ่งพา

วิธีทดสอบง่าย ๆ คือเปิดบัญชีทดลอง ตั้งค่ากับออเดอร์ขนาดเล็ก แล้วลองปิดโปรแกรมระหว่างที่ราคาวิ่ง เมื่อเปิดกลับมาจะเห็นทันทีว่าจุดตัดขยับตามหรือไม่ การรู้ข้อจำกัดนี้ตั้งแต่แรกดีกว่าไปพบตอนที่เงินจริงอยู่ในตลาด

Gap และ Slippage กับจุดตัดแบบเคลื่อนที่

จุดตัดแบบเคลื่อนที่ไม่ได้รับประกันราคาที่ปิดออเดอร์ เมื่อราคาแตะจุดตัด คำสั่งจะกลายเป็นคำสั่งปิดที่ราคาตลาด ในช่วงข่าวแรงหรือสภาพคล่องต่ำ อาจเกิด Slippage ทำให้ปิดได้แย่กว่าจุดที่ตั้งไว้หลายจุด

กรณีที่รุนแรงกว่าคือ Gap ช่วงเปิดตลาดต้นสัปดาห์ หากตลาดปิดวันศุกร์และเปิดใหม่ห่างออกไปไกล ออเดอร์จะถูกปิดที่ราคาแรกที่มีจริง ไม่ใช่ที่ระดับจุดตัด นักเทรดที่ถือออเดอร์ข้ามสุดสัปดาห์จึงควรคำนวณความเสี่ยงส่วนนี้ด้วย ส่วนเวลาเปิดปิดตลาดแต่ละสัปดาห์ซึ่งเปลี่ยนไปราว 1 ชั่วโมงตามช่วงเวลาออมแสงของสหรัฐฯ และยุโรป ควรตรวจสอบบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์โดยตรง

ข้อดีและข้อควรระวังของ Trailing Stop

ข้อดีคือช่วยล็อกกำไรโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา ปล่อยให้ออเดอร์ที่ถูกทางวิ่งได้ไกลกว่าการตั้ง Take Profit ตายตัว ลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และช่วยปรับ Risk Reward Ratio ของออเดอร์ที่เป็นเทรนด์ให้ดีขึ้น

ข้อควรระวังคือในตลาดไซด์เวย์ จุดตัดมักถูกเคาะออกบ่อยด้วยกำไรเล็กน้อย ระยะที่แคบเกินไปทำให้หลุดจากเทรนด์ก่อนเวลา ระยะที่กว้างเกินไปทำให้คืนกำไรมาก และใน MT4/MT5 ยังต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ตลอด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Trailing Stop

ข้อแรกคือตั้งระยะแคบเกินไปจนต่ำกว่าความผันผวนปกติของสินทรัพย์ เช่นใช้ 10 pips กับทองคำ ทำให้ถูกเคาะออกจากแรงเหวี่ยงธรรมดา ข้อที่สองคือใช้จุดตัดแบบเคลื่อนที่แทน Stop Loss เริ่มต้น โดยลืมว่าในช่วงแรกที่ออเดอร์ยังไม่มีกำไร จุดตัดยังไม่ทำงาน

ข้อที่สามคือคิดว่าตั้งแล้วปิดเครื่องได้เลย ข้อที่สี่คือสับสนระหว่าง points กับ pips จนตั้งระยะผิดไปสิบเท่า และข้อสุดท้ายคือใช้ระยะเดียวกันกับทุกสินทรัพย์และทุกสภาพตลาด

Trailing Stop เหมาะกับใคร

เหมาะกับนักเทรดสายเทรนด์ที่ต้องการให้ออเดอร์วิ่งไกล นักเทรดที่ไม่สามารถเฝ้าจอได้ตลอดแต่ใช้ VPS หรือแพลตฟอร์มที่รองรับ และผู้ที่ต้องการกฎออกจากออเดอร์ที่ชัดเจนเพื่อลดอารมณ์

ส่วนนักเทรดสั้นมากที่ตั้งเป้ากำไรไม่กี่จุด หรือผู้ที่เทรดในกรอบแนวรับแนวต้านเป็นหลัก อาจได้ประโยชน์น้อยกว่า เพราะ Take Profit ตายตัวเหมาะกับรูปแบบนี้มากกว่า

สรุป Trailing Stop สำหรับนักเทรด

Trailing Stop คือจุดตัดขาดทุนที่ขยับตามราคาในทิศทางที่ได้กำไร ช่วยล็อกกำไรและปล่อยให้ออเดอร์วิ่งตามเทรนด์ได้ หัวใจของการใช้คือเลือกระยะให้สอดคล้องกับความผันผวน ไม่ว่าจะเป็นแบบ pips เปอร์เซ็นต์ ATR หรือตามโครงสร้างราคา ตั้ง Stop Loss เริ่มต้นไว้เสมอ และเข้าใจว่าใน MT4/MT5 ต้องเปิดโปรแกรมไว้ตลอด รวมถึงยอมรับว่า Gap และ Slippage อาจทำให้ราคาปิดจริงต่างจากที่ตั้งไว้

สำหรับผู้ที่สนใจนำ Trailing Stop ไปใช้บริหารออเดอร์ Forex ทองคำ และดัชนีอย่างเป็นระบบ MORROC Prime โบรกเกอร์ Forex และ CFD ระดับสากลที่ดำเนินงานภายใต้หลักการเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ ผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเงินเพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่มั่นคง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูง ส่งคำสั่งรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที สเปรดต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 0.0 พร้อม Leverage สูงสุด 1:500

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. Trailing Stop ต่างจาก Stop Loss อย่างไร

Stop Loss ปกติอยู่ที่ระดับเดิมจนกว่าจะแก้ไขเอง ส่วนแบบเคลื่อนที่จะขยับตามราคาอัตโนมัติเมื่อออเดอร์ได้กำไร และไม่ขยับถอยกลับ จึงใช้ล็อกกำไรได้ ขณะที่ Stop Loss ใช้จำกัดขาดทุนตั้งแต่เริ่มเปิดออเดอร์

2. ปิด MT4 แล้ว Trailing Stop ยังทำงานไหม

ไม่ทำงาน เพราะฟังก์ชันนี้ใน MT4/MT5 ทำงานฝั่งเครื่องของผู้เทรด เมื่อปิดโปรแกรม จุดตัดจะค้างอยู่ที่ตำแหน่งล่าสุดในฐานะ Stop Loss ปกติ หากต้องการให้ทำงานต่อเนื่องควรใช้ VPS

3. ควรตั้งระยะห่างเท่าไหร่

ไม่มีตัวเลขที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แนวทางที่นิยมคือตั้งให้กว้างกว่าความผันผวนปกติ เช่น 1.5 ถึง 3 เท่าของ ATR บนกรอบเวลาที่เทรด แล้วทดสอบย้อนหลังกับสินทรัพย์ที่ใช้จริง

4. ทำไมตั้งค่าแล้วจุดตัดไม่ขยับ

สาเหตุที่พบบ่อยคือออเดอร์ยังมีกำไรไม่ถึงระยะที่ตั้งไว้ โปรแกรมถูกปิดหรือหลุดการเชื่อมต่อ หรือตั้งระยะเป็น points น้อยเกินไปจนแพลตฟอร์มไม่รับ

5. จุดตัดแบบเคลื่อนที่ป้องกัน Gap ได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อราคากระโดดข้ามจุดตัด ออเดอร์จะถูกปิดที่ราคาแรกที่มีในตลาด ซึ่งอาจแย่กว่าจุดที่ตั้งไว้มาก การลดขนาดออเดอร์ก่อนข่าวใหญ่หรือก่อนสุดสัปดาห์จึงยังจำเป็น

6. ใช้คู่กับ Take Profit ได้ไหม

ได้ หลายคนตั้ง Take Profit ไว้ที่เป้าหมายไกลพร้อมใช้จุดตัดแบบเคลื่อนที่ป้องกันกำไรระหว่างทาง ออเดอร์จะปิดเมื่อราคาแตะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน